управление рисками

нояб

09

Формонезависимое моделирование поверхности подразумеваемой волатильности на основе гауссовых смесей

В работе представлена новая методика моделирования поверхности подразумеваемой волатильности, основанная на комбинации гауссовых смесей (Gaussian Mixture Models, GMM) и гауссовой регрессии смесей (Gaussian Mixture Regression). В отличие от традиционн...

441 просмотров

0 комментариев

Темы:

Поверхность подразумеваемой волатильности формонезависимое моделирование модель гауссовых смесей гауссовая регрессия смесей модель Бьерксунда–Стенсланда непараметрическая калибровка арбитражно-свободная волатильность ценообразование опционов количественные финансы динамика улыбки волатильности высокочастотное моделирование управление рисками эффективная аппроксимация поверхности

июль

11

Матричные вычисления для оптимального учета зависимых событий в задачах планирования затрат на управление риском и жизнестойкость организаций

Л.А.Саченко, А.В.Кондрашин

Статьи

Поддержание деятельности компаний при неблагоприятных воздействиях и нарушениях различного рода во многом зависит от эффективности превентивных мер, а также мер реагирования на инциденты. При ограниченности ресурсов возникает задача получения максима...

882 просмотров

0 комментариев

Темы:

Матричные уравнения ориентированный ациклический граф зависимые события управление рисками жизнестойкость оптимизация затрат

апр

04

Управление рисками с применением современных технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных

Н.Н. Гоглев, Е.В. Касаткина, С.А. Мигалин, О.И. Муштак

Статьи

Управление рисками с применением современных технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных

Высокий уровень неопределенности современного мира в сочетании с активным развитием технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных указывают на актуальность и своевременность применения этих технологий для повышения эффективности проце...